Ninjatrader Médio Móvel Liso

Indicadores de média movimentada suavizada (SMMA) As médias móveis estão entre as ferramentas mais utilizadas pelos participantes nos mercados cambiais. A força de uma média móvel é a sua capacidade de filtrar o preço do ruído reduzindo o que pode ser uma série de preços extremamente voláteis para tendências mais discerníveis, permitindo assim aos comerciantes verificar a força e direção da tendência. As médias móveis suavizam os dados dos preços passados ​​para formar indicadores de tendência e são um componente em muitos outros indicadores técnicos, incluindo o MACD, o DeMarker e o Sistema de Movimento Direcional entre muitos outros. A SMMA dá preços recentes a preços iguais aos preços históricos. O cálculo leva em conta todas as séries de dados disponíveis em vez de se referir a um período fixo. Isto é conseguido subtraindo os períodos anteriores SMMA do preço dos períodos atuais. Adicionando este resultado a média on-line on-line onda da média movente Todayrsquos. Cálculo O primeiro valor para a média móvel suavizada é calculado como uma média móvel simples (SMA): SUM1SUM (CLOSE, N) A segunda e as médias móveis subsequentes são calculadas de acordo com esta fórmula: SMMA (i) (SUM1 ndash SMMA1CLOSE (i) ) N SUM1 ndash é a soma total de preços de fechamento para N períodos SMMA1 ndash é a média móvel suavizada da primeira barra SMMA (i) ndash é a média móvel suavizada da barra atual (exceto a primeira) CLOSE (i) ndash É o preço de fechamento atual N ndash é o período de suavização. Negociação com médias móveis As médias móveis são comumente usadas para identificar tendências e reversões, bem como identificar níveis de suporte e resistência. As médias móveis, como a WMA e a EMA, que são mais sensíveis aos preços recentes (experimentam menos atraso com o preço) virão antes de uma SMA. Eles são, portanto, mais adequados para negócios dinâmicos, que são reativos aos movimentos de preços de curto prazo. As médias móveis, como a SMA, se movem mais lentamente fornecendo informações valiosas sobre a tendência dominante mais longa. No entanto, eles podem ser propensos a dar sinais tardios, fazendo com que o comerciante perca partes significativas do movimento de preços. Crossovers médios móveis: os crossovers médios móveis são um termo aplicado quando mais de uma média móvel é usada para gerar um sinal comercial onde os comerciantes atuarão quando a média móvel em curto prazo atravessar a média móvel a longo prazo. Um cruzamento de alta ocorre quando a média móvel em curto prazo cruza acima da média móvel a longo prazo (cruz dourada). Um cruzamento de baixa ocorre onde a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel a longo prazo (cruzada). Cronogramas de preço: um crossover de preço é um termo aplicado quando um sinal é gerado onde o preço cruza uma média móvel. Os sinais bullish são dados quando o preço se move acima da média móvel, sinais baixos são dados quando o preço se move abaixo da média móvel. Os negócios de Crossover são mais propensos a aproveitar o sucesso quando as inclinações médias móveis estão na direção do comércio. Suporte e resistência: as médias móveis também podem atuar como um nível de suporte em uma tendência de alta e níveis de resistência em uma tendência de baixa. Se a média é amplamente seguida, os pedidos a favor da tendência geralmente se agrupam em torno da média. Como os mercados são muitas vezes impulsionados pela emoção e muitos jogadores negociam contra a tendência esperada overshoots, na medida em que a média deve ser usada para identificar as zonas de suporte e resistência em vez de níveis exatos. Principais sinais de comércio em movimento Compartilhe esta página Como começar a negociar agora Conta de Prática gratuita É como vemos o mundo que faz a diferença. Aviso de Risco de Tm: O Trading FX carrega um alto nível de risco para o seu capital e você só deve negociar com o dinheiro que você pode perder. Por favor, veja o nosso Guia de Serviços Financeiros da Declaração de Divulgação do Produto Australiano e o Documento Suplementar da Declaração de Divulgação do Produto da Nova Zelândia (NZ PDS) NZ PDS antes de decidir entrar em quaisquer transações com a MahiFX Ltd. As informações e produtos neste site não são direcionados ou Disponível para residentes em qualquer país ou jurisdição onde tal distribuição ou uso seja contrário à lei ou regulamentação local. MahiFX é uma empresa incorporada da Nova Zelândia que atua na Nova Zelândia e na Austrália. Se você não se baseia em um desses países, é sua responsabilidade garantir que o uso de nossa plataforma de serviços na sua jurisdição seja legal. O MahiFX é regulado pela Australian Securities and Investment Commission (número de registro australiano (ARBN): 152-535-085 número de licença de serviços financeiros australianos (AFSL): 414198) e a Autoridade de Mercados Financeiros da Nova Zelândia (NZBusNo) 9429031595070 Número de registro do provedor de serviços financeiros NZ (FSPR): FSP197465). O MahiFX é regulado pela Australian Securities and Investment Commission e pela Nova Zelândia Financial Markets AuthorityThe Smoothed Moving Average ou SMMA - Como evitar a média suavizada ou SMMA - Como evitar Isso parece tão parecido com o histograma de ichimoku, quase ao Na medida em que, se ambos estivessem no mesmo, eles se sobrepunham de maneiras que eram confusas. Então eu presumi que acima da nuvem, não é, não são sinais de compra, mas evidência de compradores e preços mais elevados sobre os vendedores e o inverso. Você não está inteiramente correto. O indicador Ichimoku usa um deslocamento de 26 períodos para a nuvem. Apenas por diversão, projetei um falso indicador Ichimoku que usa médias móveis exponenciais para o Tenkan-Sen, o Kijun-Sen e o Senkou Span B. Julgue-se o quão longe as semelhanças estão indo. Este é o verdadeiro gráfico Ichimoku Kinko Hyo. Por favor, registre-se em futures. io para ver o conteúdo de negociação de futuros, como anexos de postagem, imagem (s) e captura de tela (s). . E este é o gráfico falso construído a partir de EMAs, que se parece a uma versão feminina do Ichimoku. Por favor, registre-se em futures. io para ver o conteúdo de negociação de futuros, como anexos de postagem, imagem (s) e captura de tela (s). Você não está inteiramente correto. O indicador Ichimoku usa um deslocamento de 26 períodos para a nuvem. Apenas por diversão, projetei um falso indicador Ichimoku que usa médias móveis exponenciais para o Tenkan-Sen, o Kijun-Sen e o Senkou Span B. Julgue-se o quão longe as semelhanças estão indo. Este é o verdadeiro gráfico Ichimoku Kinko Hyo. Por favor, registre-se em futures. io para ver o conteúdo de negociação de futuros, como anexos de postagem, imagem (s) e captura de tela (s). . E este é o gráfico falso construído a partir de EMAs, que se parece a uma versão feminina do Ichimoku. Por favor, registre-se em futures. io para ver o conteúdo de negociação de futuros, como anexos de postagem, imagem (s) e captura de tela (s). A pequena mente agradeceria por dizer: quotboy, você realmente disse a Kronie fora da hora, alguém o levou a tarefa por falar sobre o que ele não conhece. Então, a mente média diria, mesmo assim, eu comentei esse erro e, em um nível superficial, vi a semelhança entre esses gráficos que usam nuvens e comparou-o com a única outra referência que eles conheciam, ou seja, as Ichi couds. Então, a mente inteligente diria, graças a nós dois por ampliar essa discussão essencial e perguntar o que os outros temiam fazer, e todos se beneficiam, porque agora todos nós vemos a diferença. Por isso, obrigada por lembrar-nos que a diferença essencial era O padrão de 26 períodos da série Ichi e poderia, em contraste com suas séries de nuvens mais reativas e relevantes. Obrigado pelas duas cartas e discussões. Última edição por kronie 9 de junho de 2014 às 03:10 PM. A Média Motivadora Suavizada ou SMMA - Como Evitá-la A Média Mover Suave ou SMMA - Como Evitá-la A versão SMMA, que encontrei no Big Mikes Forum, não é a Inútil nem o SMMA simples, mas é uma variação da SMMA Inútil. Vamos dar uma olhada no código novamente: a mecânica é semelhante à definição do SMA inútil. Mas para calcular smma1, que é o valor atual do smma, o termo prevsmma1 é deduzido duas vezes, e o termo Input0 é adicionado duas vezes, uma vez diretamente e uma vez como parte da soma1. Se isso foi intencional ou por engano, ele cria uma nova raça de SMMA, que é ligeiramente diferente em comparação com a versão original e a qual vou me referir como Fórum SMMA. Na minha versão da fórmula, isto se traduz no termo adicional mostrado em negrito abaixo. Este termo representa uma fração 1Period da diferença entre SMMA1 e SMMA2. O resultado é uma média móvel que acompanha de perto o EMA, mas tem algum atraso adicional. Na verdade, eu não tenho qualquer argumento para usar o Fórum SMMA no lugar da EMA, então também parece-me redundante. Se houver alguém ao redor, quem pode me explicar, se o termo de erro é intencional ou errôneo, eu gostaria de saber. Praticamente, não uso para o atraso adicional introduzido. Todos os SMMAs que encontrei têm pouco valor prático, ou pior ainda são redundantes ou enganadores. Eu não vejo nenhum valor prático para negociação e não uso para eles e não vou mais desperdiçar meu tempo com eles. O NinjaTrader possui um recurso agradável que permite excluir indicadores inúteis e redundantes. Eu também modificarei meus outros indicadores que produzem canais ou cruzamentos de várias médias móveis, para não chamar a SMMA. Não há valor adicionado, mas valor reduzido. Se alguém usou o Fórum SMMA até agora, recomendo usar o EMA em vez disso. Devido ao seu atraso adicional, o Forum SMMA pode ser melhor aproximado por um EMA com um período ligeiramente aumentado, então você substitui o Forum SMMA (8) por um EMA (17), compare isso com o EMA (15), que é A substituição idêntica para o SMMA (8). Todas as SMMAs pertencem ao lixo. Eles foram criados apenas para desperdiçar seu tempo. Embora eu aceite que é realmente bastante inútil, é realmente o método Welles Wilder MA que o torna um ingrediente essencial em outros indicadores, como o ADX. Da minha descrição na seção de download: a Wikipedia chama isso de uma Média de Mudança Modificada. Os comerciantes podem conhecê-lo como a média móvel de Welles Wilders, pois é o método de média usado em muitos de seus indicadores. É conceitualmente mais simples do que uma EMA, sendo a fórmula básica: média (newValue priorAverage (n - 1)) No entanto, para qualquer número de períodos n, o resultado é idêntico ao EMA (2 n - 1). Obrigado por este comentário. O SMMA inútil é realmente idêntico à média de Welles Wilders. O ponto é que Welles Wilder não estava realmente interessado em diferentes tipos de médias móveis, mas, do ponto de vista prático, ele procurou um método que lhe permitiu - fazer os cálculos tão pequenos quanto possível, pois ele não tinha um PC executando isso Tarefa nos anos 70, e o alisamento exponencial é ideal, pois você apenas usa o valor anterior do preço médio e atual para calcular o novo valor - usar uma média que não mora adeus quando o primeiro elemento cai como faz A SMA Com o artigo de Jack K. Hutson quotFilter Price Data: Médias móveis versus as médias móveis exponenciais. Que apareceu na edição de maio de 1984 da Análise Técnica de Stocks e Commodities. Foi mostrado que o equivalente a uma média móvel simples com o período n foi obtido usando uma constante de suavização 2 (n1) para o alisamento exponencial. A partir daí, a definição atual do período de um EMA foi usada e agora é o padrão para EMAs. Portanto, não há necessidade de voltar a uma definição alternativa para o período usado por Welles Wilder nos anos 70 para fins práticos. Todos os indicadores que usam o alisamento de Wilders podem alternativamente usar um EMA. Última edição por Fat Tails 17 de fevereiro de 2011 às 06:22. EMA usa uma fórmula recursiva. O período na EMA não faz sentido porque usa todas as barras para calcular o valor atual, embora as barras iniciais tenham menos efeito. Um EMA generalizado deve ser: ema (0) c (0) ema (n) kc (n) (1 - k) ema (n-1) onde 0 lt k lt 1 é uma constante, pode ser qualquer constante entre 0 E 1. DiNapoli usou esse EMA generalizado para construir sua própria versão do MACD (DiNapoli MACD). DiNapoli reinventou tudo, que já foi inventado e renomeado depois de DiNapoli. A única coisa que você precisa fazer é permitir períodos quebrados superiores a 1. Anexei um indicador EMA genérico, que permite que você insira períodos fracionários. O gráfico mostra o meu novo EMA Crossover System, que usa um EMA (38.3) e um EMA (12.7).