Negociação quantitativa O que é negociação quantitativa A negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação baseadas em análises quantitativas. Que contam com cálculos matemáticos e crunching de números para identificar oportunidades comerciais. Como a negociação quantitativa é geralmente usada por instituições financeiras e hedge funds. As transações geralmente são de grande porte e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, a negociação quantitativa está sendo mais usada pelos investidores individuais. BREAKING Down Quantitative Trading O preço eo volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizadas na análise quantitativa como as principais entradas aos modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta freqüência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Essas técnicas são rápidas e tipicamente têm horizontes de investimento de curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreendendo o comércio quantitativo Os comerciantes quantitativos aproveitam a tecnologia moderna, a matemática e a disponibilidade de bases de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo dele usando a matemática, e então eles desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se os resultados favoráveis forem alcançados, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A forma como os modelos de negociação quantitativa funcionam pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê 90 chances de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista deriva essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando estes padrões são comparados aos mesmos padrões revelados nos dados históricos do clima (backtesting) e 90 das 100 vezes o resultado é a chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão 90. Os comerciantes quantitativos aplicam esse mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e desvantagens da negociação quantitativa O objetivo da negociação é calcular a ótima probabilidade de executar um comércio lucrativo. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões comerciais em uma quantidade limitada de títulos antes que a quantidade de dados recebidos superem o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativas ilumina esse limite usando computadores para automatizar as decisões de monitoramento, análise e negociação. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos na negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, o que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, então o comércio quantitativo elimina esse problema. Negociação quantitativa tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativa devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente rentáveis para a condição de mercado para o qual eles foram desenvolvidos, mas eles finalmente falham quando as condições do mercado mudam. Análise quantitativa O que é análise quantitativa A análise quantitativa refere-se a análise econômica, comercial ou financeira que visa compreender ou prever Comportamento ou eventos através do uso de medidas matemáticas e cálculos, modelagem estatística e pesquisa. Os analistas quantitativos visam representar uma determinada realidade em termos de valor numérico. A análise quantitativa é empregada por uma série de razões, incluindo medição, avaliação de desempenho ou avaliação de um instrumento financeiro. E previsão de eventos do mundo real, como mudanças na taxa de crescimento do produto interno bruto (PIB) do país. Carregando o jogador. BAIXANDO Análise quantitativa Em termos gerais, a análise quantitativa pode ser entendida como simplesmente uma maneira de medir ou avaliar coisas através do exame de valores matemáticos de variáveis. A principal vantagem da análise quantitativa é que envolve o estudo de valores precisos e definitivos que podem ser facilmente comparados entre si, como as receitas ou ganhos ano a ano de uma empresa. No mundo financeiro, os analistas que dependem estritamente da análise quantitativa são freqüentemente chamados de quants ou quantos jockeys. Os governos confiam na análise quantitativa para tomar decisões monetárias e outras políticas econômicas. Os governos e os bancos centrais rastreiam e avaliam dados estatísticos, como o PIB e o emprego. Os usos comuns da análise quantitativa no investimento incluem o cálculo e a avaliação de índices financeiros fundamentais, como a relação preço / lucro (PE) ou lucro por ação (EPS). A análise quantitativa varia desde o exame de dados estatísticos simples, como receita, a cálculos complexos, como o fluxo de caixa descontado ou o preço das opções. Vazões quantitativas Análise qualitativa Embora a análise quantitativa serve como uma ferramenta de avaliação muito útil por si só, ela é frequentemente combinada com a ferramenta complementar de pesquisa e avaliação da análise qualitativa. Por exemplo, é fácil para uma empresa usar análises quantitativas para avaliar números como receita de vendas, margens de lucro ou retorno de ativos (ROA), mas a empresa também pode avaliar informações que não sejam facilmente redutíveis a valores matemáticos, como Como a reputação da marca ou a moral interna dos funcionários. Em um projeto combinado de análise qualitativa e quantitativa, uma empresa, analista ou investidor pode querer avaliar a força de um produto específico que uma empresa fabrica e vende. A parte de análise qualitativa do projeto pode ser realizada usando ferramentas como pesquisas de clientes que pedem aos consumidores suas opiniões sobre o produto. Uma análise quantitativa do produto também pode ser iniciada através do exame de dados relativos a números de clientes repetidos, reclamações de clientes e o número de reclamações de garantia durante um determinado período de tempo.
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